Business Analyst – Risques de Contrepartie (H/F)

Description du poste

Contexte :

Au sein de la Direction des Risques, et plus précisément du département Market, Liquidity and Counterparty Risk, l’équipe Counterparty Risk Monitoring est en charge de la mesure et du suivi du risque de contrepartie. Elle assure également la coordination entre les équipes Global Markets, Market, Counterparty & Liquidity Risk et Credit Risk afin de garantir la cohérence des méthodologies et des indicateurs de risque.

Dans un contexte de transformation des marchés financiers, notamment lié à la transition des taux IBOR, les indicateurs de risque de contrepartie tels que le PFE (Potential Future Exposure) et les métriques XVA sont en constante évolution et font l’objet de validations quotidiennes par les équipes MCLR / CCA.

Par ailleurs, les travaux en cours visent à renforcer la couverture et la robustesse des métriques Issuer Risk et FX Settlement Risk, dans le cadre :

• d’une extension du périmètre de calcul,

• d’une amélioration des modèles existants,

• et de la prise en compte des recommandations des équipes d’audit et d’inspection.

Dans ce contexte, le Business Analyst aura pour responsabilités :

• Analyser les impacts de l’extension de la métrique Issuer Risk et formaliser les besoins fonctionnels associés,

• Identifier les impacts liés à l’amélioration de la métrique FX Settlement Risk et rédiger les spécifications fonctionnelles correspondantes,

• Animer les comités opérationnels du projet au sein de la chaîne Counterparty Risk,

• Assurer le suivi des développements et des implémentations dans les outils de calcul du risque de contrepartie,

• Réaliser des études quantitatives et qualitatives liées aux évolutions des métriques CCR,

• Rédiger les besoins fonctionnels issus des remontées des équipes Front Office et Risk Management,

• Conduire des analyses transverses nécessaires à la prise de décision (cadrage, priorisation des travaux),

• Valider fonctionnellement les évolutions et améliorations mises en œuvre,

• Intervenir ponctuellement sur des sujets réglementaires ou des demandes du senior management.

• Formation supérieure (Bac+5) en finance, mathématiques appliquées, ingénierie ou équivalent,

• Expérience en risque de contrepartie (CCR), market risk ou XVA souhaitée,

• Bonne compréhension des produits financiers dérivés (taux, change, crédit),

• Connaissance des métriques de risque (PFE, EPE, CVA, FX settlement risk, issuer risk),

• Capacité à rédiger des spécifications fonctionnelles claires et structurées,

• Aisance dans la coordination de projets transverses entre équipes IT, Risk et Front Office,

• Bon esprit d’analyse, rigueur et capacité à travailler dans un environnement exigeant,

• Anglais professionnel requis.