Quantitative Strategist

Description du poste

Aperçu

Une grande institution financière recherche un Quantitative Strategist pour rejoindre son équipe dédiée à la volatilité actions. Ce poste, rattaché au front‑office, est centré sur le développement, l’optimisation et l’amélioration continue d’outils analytiques, de composants de pricing et de modèles de volatilité utilisés par les traders et les équipes quantitatives. Il s’agit d’un rôle très technique et opérationnel, nécessitant de solides compétences en programmation, une forte capacité d’analyse et un intérêt marqué pour les marchés de dérivés actions.

• Développer et améliorer des outils quantitatifs soutenant les activités de trading en volatilité actions et de gestion des risques.

• Concevoir du code robuste et de qualité production pour le pricing, l’analytics, le traitement de données et l’automatisation des workflows.

• Collaborer étroitement avec les traders, les quants et les équipes technologiques afin de fournir des solutions à fort impact.

• Maintenir et optimiser les surfaces de volatilité, les modèles de pricing, les logiques de calibration et les différents modules analytiques.

• Analyser le comportement des modèles, investiguer les écarts et contribuer à l’amélioration continue de leurs performances.

• Apporter un support technique aux desks : analyses, scénarios, investigations PnL, compréhension et utilisation des modèles.

• Participer à l’amélioration des plateformes et librairies quantitatives existantes.

• Contribuer aux initiatives stratégiques liées aux analytics, à la modélisation de la volatilité ou à l’optimisation des outils du desk.

Le poste implique une interaction quotidienne avec les chercheurs quantitatifs et les développeurs, dans un environnement front‑office dynamique et exigeant. Une solide expérience en programmation est indispensable. L’environnement technique comprend notamment :

• C# (fortement requis et très important pour les développements)

• C++ et/ou Python (appréciés pour l’analytics et les outils internes)

• Connaissance des méthodes numériques, des structures de données, de l’optimisation et du code performant

• Une exposition aux dérivés actions, aux Greeks, aux surfaces de volatilité ou aux produits structurés constitue un atout

Le poste est entièrement sur site et implique une interaction quotidienne avec les équipes de trading. L’environnement valorise l’autonomie, la prise d’initiative technique et la capacité à développer des solutions robustes dans un contexte exigeant et en temps réel. Vous rejoindrez une équipe attachée à la qualité du code, à la collaboration et à l’amélioration continue de la plateforme quantitative.

Le candidat idéal est un Quantitative Strategist techniquement solide, disposant de 2 à 4 ans d’expérience en développement quantitatif front‑office ou en rôle de strat au sein des marchés financiers. Il doit posséder une base solide en dérivés actions et en volatilité, ainsi que d’excellentes compétences pratiques en programmation, en particulier en C#, avec une expérience complémentaire en C++ et/ou Python.

Ce candidat apprécie la construction d’outils analytiques, la résolution de problématiques concrètes liées au front‑office, et la collaboration directe avec les traders et les quants. Il est à l’aise dans un environnement de trading dynamique, entièrement sur site, et capable de produire un code robuste et de qualité production. Une formation en mathématiques, informatique, ingénierie ou finance quantitative est indispensable. La maîtrise du français est requise ou fortement souhaitée, compte tenu des interactions quotidiennes avec les équipes locales.