IT Quant senior MurexDans un contexte de transformation des systèmes de finance de marchés, la mission s’inscrit au sein d’une équipe IT Quant / librairie financière, intervenant sur des activités Front et Middle Office liées aux produits dérivés de taux et de crédit.
Le consultant interviendra principalement sur un programme de migration d’un système OTC vers une plateforme cible de marché, avec un fort enjeu autour de la chaîne de pricing. Le projet est piloté en Agile à l’échelle (Agile At Scale), avec une gouvernance programme structurée.
Les principales responsabilités incluent :
L’intégration et l’évolution des payoffs et modèles de pricing issus d’une librairie financière interne dans un progiciel de marché,
La collaboration étroite avec les équipes Quantitatives et Business Analysts,
La participation aux travaux de migration fonctionnelle et technique (pricing, risque),
Le support aux équipes métiers (Front Office, Risques) sur les aspects techniques et fonctionnels,
La contribution à l’amélioration des performances, de l’architecture et de la robustesse du SI (optimisation, parallélisation, rationalisation).
Profil IT Quant senior (plus de 9 ans d’expérience),
Expérience significative en finance de marchés, idéalement sur des projets de transformation ou de migration de systèmes.
Excellente maîtrise des produits dérivés de taux et de crédit,
Solides connaissances en pricing et risques de marché,
Bonne compréhension des enjeux Front Office, Middle Office et Risques.
Très bonne connaissance des progiciels de marché, notamment :
Murex (Flex API, Rate API),
Autres plateformes de marchés appréciées,
Maîtrise des langages :
C++, C#,
Capacité à intégrer des modèles quantitatifs sous forme de librairies ou de services,
Aisance dans les environnements complexes et critiques.
Forte autonomie,
Excellentes capacités de communication avec des interlocuteurs variés,
Esprit proactif et orienté amélioration continue,
Capacité à travailler dans un cadre agile et transverse.
Anglais professionnel (niveau B2 minimum).
Secteur : Finance de marchés – IT Quant,
Organisation : équipe transverse IT / Quants / Métiers,
Méthodologie : Agile à l’échelle, projets structurants à forte visibilité,
Localisation : région parisienne,
Contexte : environnement exigeant, à forte valeur ajoutée, avec des enjeux business critiques et des interactions fréquentes avec les équipes Front Office et Risques.
Nexius Finance est une société de conseil et d’intégration de solutions d’entreprises, acteur de référence du conseil dans le monde de la banque/Finance et assurance. Nous intervenons auprès des grands acteurs du marché. Nous apportons à nos clients une forte spécialisation dans leurs domaines d’activité et une double compétence sur les systèmes d’information. Réinventer les processus métiers, optimiser les systèmes d’information, innover dans les produits et services grâce aux nouvelles technologies sont des problématiques complexes et pointues auxquelles Nexius Finance apporte des solutions sur-mesure innovantes à ses clients. Nos expertises métiers regroupent : - Le conseil opérationnel – Conseil sur le choix de la solution, le développement et le déploiement des applications. - L’ingénierie financière – IT Quant & Risk Management. - La maîtrise d’ouvrage – Projet transverse, des spécifications à la recette utilisateurs métiers, SI & règlementaires. - L’intégration de progiciels financiers – Summit, Sophis, Murex, Calypso, Kondor+, etc… - Le support technique et fonctionnel.