Risk Monitoring Team ManagerContexte :
La fonction First Line Risk (FLR) joue un rôle clé dans la surveillance du risque de marché lié aux actifs numériques. Elle est responsable de la conception et de la mise en œuvre du cadre de gestion du risque de marché, du suivi des risques, de la définition des modèles et des méthodologies associées, ainsi que de l'évaluation et de l'intégration des évolutions nécessaires dans les systèmes pour cette activité. Elle pilote également l'ensemble des projets ayant un impact sur la gestion du risque de marché.
Le périmètre produit couvre les contrats à terme (Futures) et les options sur l'indice Bitcoin.
Le candidat n'exercera pas de responsabilités managériales et devra être disponible pour une durée minimale de 9 mois.
Environnement & Équipe :
Rattaché au Responsable de la First Line Risk, le rôle contribue de manière significative à la surveillance quotidienne des risques à Paris, en assurant la mise en place, le maintien et le développement de processus robustes et résilients, avec des livrables de haute qualité.
Le Responsable de l'équipe de surveillance des risques a la responsabilité directe de la gestion de l'équipe FLR, incluant la gestion quotidienne des risques, les risques opérationnels associés et les améliorations de service, afin de maintenir à jour l'ensemble des procédures de surveillance et d'exécuter toutes les tâches annuelles liées à la surveillance des risques, telles que le BIA, le BCP et la revue et l'évaluation du cadre de contrôle.
Compétences clés :
* Capacité à comprendre les algorithmes de calcul du risque (bases en mathématiques financières) - obligatoire ;
* Connaissances théoriques des produits dérivés recommandées (principes généraux des modèles de valorisation des options, Delta, Gamma, Vega, fondamentaux des sensibilités…) ;
* Capacité à évaluer les risques opérationnels et à élaborer des plans de continuité d'activité ;
* Excellente maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit ;
* Connaissance de Python et des Jupyter Notebooks ;
* Expérience en surveillance du risque de marché ainsi que dans la gestion de projets.
Compétences clés :
* Capacité à comprendre les algorithmes de calcul du risque (bases en mathématiques financières) - obligatoire ;
* Connaissances théoriques des produits dérivés recommandées (principes généraux des modèles de valorisation des options, Delta, Gamma, Vega, fondamentaux des sensibilités…) ;
* Capacité à évaluer les risques opérationnels et à élaborer des plans de continuité d'activité ;
* Excellente maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit ;
* Connaissance de Python et des Jupyter Notebooks ;
* Expérience en surveillance du risque de marché ainsi que dans la gestion de projets.
Notre client est un groupe indépendant en Europe, servant les principales bourses et plateformes de négociation internationales, les marchés d'actions, les marchés de dérivés négociés en bourse, les marchés de l'énergie, le marché des swaps de taux d'intérêt interbancaires OTC et la plupart des marchés obligataires et de pension en euros.
Huxley est une société experte en recrutement pour les secteurs IT et Banque, Finance et Assurance reconnue comme l’un des leaders du marché dans ces branches. Nous travaillons avec des entreprises de toutes tailles opérant dans divers domaines d’activités. Nos équipes offrent des solutions de recrutement pour des emplois en CDI, CDD, en assistance technique et prestation de services, de dirigeants et le conseil en gestion de talents. En effet, nous mettons en contact les professionnels avec les meilleures opportunités de l'industrie pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Notre vaste réseau donne accès aux meilleurs professionnels et nos consultants spécialisés offrent une solution sur mesure en s’adaptant à vos besoins.