Quant FO Equity (3 ans et plus)🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement
🗓 Démarrage : ASAP
💡 Contexte /Objectifs :
Projet de calibration de la volatilité locale, de la corrélation locale
• Marquage de l'asymétrie de corrélation et calcul de ses impacts
• Révision de l'algorithme d'asymétrie de corrélation pour les options multi-actifs afin de s'adapter au marché
• Création d'un service API pour l'étalonnage LVLC pour les options multi-actifs (Autocall, Dispersion,)
• Calibrage de la volatilité entropique et vérification gratuite de l'arbitrage
• Correction des prix TRS et des calibrations Repos adaptées aux différentes régions, optimisant ainsi l'efficacité du trading desk
• Intégration d'un nouveau tarificateur dans le système pour améliorer la précision des prix multidevises et résoudre les problèmes
• Construction de conventions de devises et de références de courbes d'actualisation avec TRO et Swappers
• Amélioration du calcul du système P&L : Epsilon, VegaSabr
• Calcul des contributions des actions pour les indices propriétaires
• Contributions calculées pour la valorisation des indices Propriertary
Les prérequis pour le poste sont les suivants :
🤝 Outils et technologies :
C#, Python, SQL
🤝 Environnement fonctionnel :
EQD, Taux, Devises, LVLC, LV, LSV, Tarification, Calibrage,
=> le profil recherché est un Quant et non un développeur !
Géolocalisation : Ile de France. La mission comporte deux à trois jours de télétravail par semaine.
Il s'agit à la fois d'un environnement stimulant, challengeant et ouvert à l'apprentissage permanent.
PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI
Qui sommes-nous ? Digistrat Consulting est un cabinet de conseil spécialisé en finance de marché. Nous proposons des prestations à forte valeur ajoutée avec une expertise à la fois au niveau des technologies de pointe et également en terme des méthodologies. Nos clients sont principalement des banques d’investissements que nous accompagnons dans leurs projets IT les plus stratégiques à travers notre expertise : - Technique #.NET #C# #AngularJS #BigData #Java #Hadoop #NoSQL - Métier #Pricing #P&L #Risque - Gestion de projet #Agile #Scrum #Craftsmanship #Kanban Nos points de différenciation sur le marché : -L’entreprise a été créée par deux ingénieurs -L’homogénéité et la qualité des profils de nos consultants -Société à taille humaine et esprit start-up.